Зоны конфликта тенденций. Торговые сигналы генерируемые скользящими средними MA (moving average)
Торговые сигналы, которые генерируются скользящими средними (МА), являются эффективными инструментами в части принятия решения как при открытии, сопровождении, так и закрытии позиции. Также сигналы, генерируемые мувингами (МА), могут выступать в качестве основы (костяка) системы, или служить дополнительными условиями-фильтрами в торговле.
В данной статье пойдет речь о т.н. зонах конфликта тенденций — ситуациях, в которых цена зажата между двумя или более мувингами, настроенных в «Системе быстрого чтения рынка».
АХТУНГ!!! С целью максимизиции полезности и понимания работы данного инструмента, следует ознакомиться с особенностями мувингов (МА — Moving Average), настроенных в «Системе быстрого чтения рынка» в соответствии с которой в каждый мувинг при его настройке закладывается определенная идеология — быть динамическим уровнем поддержки/сопротивления.
Таким образом, обобщенно, динамические уровни делятся на:
- краткосрочный трендовый — тенденция определена short EMA;
- среднесрочный сигнальный — тенденция определена signal WMA;
- среднесрочный коррекционный — тенденция определена correction WMA;
- долгосрочный трендовый — тенденция определена long EMA.
Итак, концептуально, зона конфликта тенденций — ситуация в которой цена зажата между динамическими уровнями (!), соответственно, в большинстве случаев характеризуется наличием неопределенности в части определения момента и направления выхода из этой зоны (истинного пробоя уровня).
Зоны конфликта тенденций идентифицируются как в различных фазах рынка:
так и на различных таймфреймах:
пример нахождения цены в зонах конфликта тенденций на месячном и недельном таймфреймах по сентябрьскому фьючерсному контракту на фунт 6BU5
пример нахождения цены в зонах конфликта тенденций на недельном и дневном таймфреймах по мартовскому фьючерсному контракту на японскую иену 6JH5
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
1. Определение точки входа в рынок.
Естественно, с позиции минимизации попадания в пилу, целесообразно воздержаться от входа в рынок до тех пор, пока цена не выйдет из зоны конфликта тенденций, желательно с подтверждающим сигналом/фильтром.
Например — проторговкой/консолидацией над/под пробитым уровнем:
И еще раз график фьючерса на британский фунт, приведенный выше:
Верхняя граница консолидации по дейли графику технически обусловлена (для меня !) наличием мувинга основного тренда по недельному графику — long EMA и коррекционным мувингом по месячному таймфрейму — signal WMA. Т.о., учитывая два ложных пробоя мувинга основного тренда long EMA по дейли таймфрейму, прослеживается желание рынка тестить верхнюю границу консолидации по дневному таймфрейму (читай: тестить коррекционный WMA на недельном графике), но искать покупки внутри данной зоны борьбы мне лично не интересно (хотя это вопрос отношения к риску).
Кстати, здесь еще затрагивается проблема трейдеров, ограничивающихся в анализе одним-двумя таймреймами. В данном примере анализ таймфреймов не выше дейли дает весьма скудное представление о происходящем на рынке.
2. Определение потенциала движения цены.
Очень часто, особенно в фазах смены основной тенденции, цена актива, выходя из одной зоны конфликта тенденций, попадает в другую. При этом потенциал движения в этих зонах может существенно различаться.
Например, на дневном графике уже созревшее приглашение на коррекцию — cross signal WMA & long EMA (ситуация на графике постфактум, речь идет о коррекционном движении в третьем широкодиапазонном баре от текущего),
что в свою очередь, при наличии выполнения дополнительных условий, не мешает поискать внутридневные продажи на более мелких таймфреймах.
А здесь на 4ч таймфрейме классическая консолидация цены в зоне конфликта тенденций — цена длительное время зажата между коррекционными мувингами signal WMA и correction WMA. Выход из зоны конфликта тенденций сопровождается, также по классике, отрисовкой верхней тени (читай: ложным прооем или набором бензина).
На часовом таймфрейме эта ситуация — уже (!) проторговка под (!) мувингом глобальной (для данного таймфрейма) тенденции, т.е. 100% селловая формация.
С точками входа все ясно: более агрессивная — лимитным ордером от уровня-базы, более консервативная — стопом на пробой. Вопрос в том: как определить уровень закрытия позиции по таргету?
Я уровни для установки лимитного ордера на закрытие позиции определяю по старшему таймфрейму, руководствуясь наличием потенциала для движения рынка. В данном случае это дейли — потенциал движения к signal WMA и 4ч таймфрейм — потенциал движения к long EMA.
АХТУНГ!!! Мувинги (МА — Moving Average), настроенные в «Системе быстрого чтения рынка» , хотя и выполняют в соответствии с заложенной в них идеологией роль динамических уровней поддержки/сопротивления, но не стоит забывать, что они строятся постфактум, и до тех пор, пока в баре/свече не сформирована цена close, мувинг «дышит». В данной ситуации при определении таргета это не критично, т.к. идет речь о таймфреймах на котрых изменения значения медленных мувингов происходят не так быстро, как на внутридневных тамфреймах. Но при работе на более мелких таймфреймах, этот фактор нужно обязательно учитывать.
Еще один пример: ситуация аналогичная предыдущей тем, что на внутридневных таймфреймах уже сформированы селловые патерны — консолидация под пробитым мувингом основной тенденции long EMA.
Вместо полноценных продаж мы видим академический пример — ложная перепись лоу и импульс покупок. Следует заметить, что ни на часовом, ни на четырехчасовом таймфрейме ниже уровня 0.779 мы не наблюдаем сопротивлений продажам!
Для меня обоснованием покупок является ситуация сложившаяся на старших ТФ, в частности на дневном — наличие во-первых: баевой формации, во-вторых: положение цены между мувингами и наличие сопротивлений для продаж — correction WMA. На недельном графике текущий бар уже имеет нижнюю тень, опирающуюся на короткий трендовый мувинг short EMA.
Иногда бывают ситуации, в которых даже при наличии идеальных формаций на внутридневных таймфреймах, в связи с отсутствием потенциала для движения на более старших таймфреймах, я удерживаюсь от открытия позиции.
Например, имея совпадение сигналов на двух таймфреймах, консолидацию над пробитыми WMA и четкий уровень для входа стопом на пробой на приведенном ниже примере, я не открываю лонг.
Обоснование: на дейли графике во-первых: жесткая пила с наличием зеркального уровня, во-вторых — цена актива на недельном таймфрейме находится в зоне конфликта тенденций, а покупки встречают на своем пути коррекционный WMA, и мы видим как он четко отрабатывается — вторая неделя с верхней тенью.
3. Идентификация разворотных паттернов и паттернов продолжения тренда.
Природа формирования графических паттернов при пробое мувингов, настроенных в «Системе быстрого чтения рынка» , также исходит из основной идеологии, которая закладывается в мувинг при его настройке — служить динамическим уровнем поддержки/сопротивления.
Отсюда и стандартные паттерны, концептуально формализованные как: пробой уровня/откат к ранее пробитому уровню или консолидация/продолжение движения или импульс.
Мелкая коррекция.
Отбой от коррекционного signal WMA.
В трендах при мелких коррекционных движениях, цена, пробивая короткий трендовый мувинг sort EMA, попадает в зону конфликта тенденций между short EMA & signal WMA.
Пробой коррекционного signal WMA может сопровождаться предварительными проторговками, ре-тестами и ложными пробоями, а может и нет. Положение цены в зоне конфликта тенденций между signal WMA & correction WMA является предварительным сигналом к тесту мувинга глубокой коррекции — correction WMA. Убедительности в желании рынка протестировать correction WMA часто придает некоторая предварительная консолидация (часто сопровождающаяся ложными пробоями) в этой зоне.
Глубокая коррекция.
Под глубокой коррекцией я понимаю тест коррекционного мувинга correction WMA.
Отбой от correction WMA происходит аналогично отбою от signal WMA.
Пробой correction WMA, как упоминалось выше, часто сопровождается предварительной консолидацией в зоне конфликта тенденций между signal WMA & correction WMA. Усиливает сигнал предварительное формирование ложного пробоя.
Предварительный сигнал о возможной смене тренда.
Положение цены относительно correction WMA & long EMA в зоне конфликта тенденций зачастую дает сигнал о смене тренда и представляет собой атаку на мувинг глобального тренда (для данного таймфрейма) long EMA, в виде следующей последовательности: тест long EMA/откат к correction WMA/ре-тест long EMA. Данный паттерн усиливается наличием ложного пробоя за correction WMA.
С выраженным откатом к correction WMA:
C консолидацией в зоне конфликта тенденций между correction WMA & long EMA:
Или без ложного пробоя:
Смена тренда.
Смена тренда обычно сопровождается выходом из зоны конфликта тенденций, образованной коррекционными мувингами signal WMA & correction WMA.
Классический (!) вариант формирования паттернов смены основной тенденции в 3 этапа — каждый пробой динамического уровня сопровождается предварительной консолидацией в зоне конфликта тенденций (часто при наличии ложного пробоя).
Выход из зоны конфликта тенденций между signal WMA & correction WMA с подтверждением пробоя мувинга основного тренда long EMA — консолидацией под long EMA.
На приведенном ниже примере, цена актива, выйдя из зоны конфликта тенденций под мувинг основного тренда long EMA, формирует селловый паттерн — проторговка с откатом к ранее пробитому уровню, представленным коррекционными WMA и long EMA (уровень 1160).
Резюме.
Подводя итоги, хотелось бы резюмировать:
- Положение цены между динамическими уровнями поддержки/сопротивления характеризуется неопределенностью в части определения направления истинного пробоя и несет в себе существенные риски открытия позиции в данных зонах.
- В зависимости от направления выхода из зоны конфликта тенденции, существует вероятность перехода цены актива в смежную аналогичную зону с отличным от предыдущей диапазоном допустимых колебаний.
- Возможен вариант открытия позиции на выходе из зоны конфликта тенденции при наличии достаточного потенциала для движения цены.
- С точки зрения минимизации рисков при торговле на выходе из зон конфликта тенденций, целесообразно открытие позиции по тренду с применением дополнительных формализованных фильтров.
- Осознание наличия рисков, сопутствующих открытию позиции в зонах конфликта тенденций, дает возможность ранжировать точки входа по принятию данного риска от более рисковых входов, до менее рисковых.
Конечно же, все вышеописанные ситуации являются концептуальными академическими примерами, дающими представление о теоретических и практических аспектах использования сигналов, генерируемых скользящими средними. И стоит отметить, что не всегда паттерны отрисовываются «как по книге», но в трейдинге профессионализм — дождаться своей цены и своего паттерна. Не стоит запрыгивать в рынок когда попало.
Новые посты в блогах трейдеров
