Переход на фьючерсы. Гид клиента DTS. Как бросить Metatrader и полюбить CME?

Прежде чем вкладывать время и усилия по переходу на валютные фьючерсы, нужно задаться вопросом: «А нужно ли это мне?»

Если Вы:

1. Хотите полностью исключить риск кидка со стороны компании с которой работаете
2. Хотите торговать с меньшим спредом нежели в CME
3. Хотите торговать по ценам участников рынка а не по цене левой пятки дилера
4. Не хотите платить грабительские свопы (от 2 до 5% хуже чем на фьючерсном рынке)
5. Хотите иметь доступ к нормальным опционам с возможностью поторговаться и поставить лимитники в отличии от торговли с 1 дилером у которого очень широкий спред и очень хорошо настроенный «калькулятор»
6. Хотите получить дополнительный бонус в виде прямого выхода на товарные рынки (без риска быть кинутым «дилером цфд на говядину») где можно обнаружить другие прибыльные возможности, где волатильность больше чем на валютах и некоторые идеи от которых вы может отказались на валютах — работают. Еще один бонус — можно торговать фьючерсами на многие акции получая margin requirement 1:5.

…тогда стоит прочитать этот гид и подумать, может фьючерсы — это для Вас.

Если Вы:

1. Не можете торговать без метатрейдера
2. Не владеете английским
3. Не готовы учить специфику фьючерсных контрактов (не слишком сложно и хлопотно, но нужно перетерпеть период привыкания)
4. Не обладаете минимум $2500
5. Считаете что Вам и с ДЦ хорошо и от добра добра не ищут (whatever вы считаете «добром» от ДЦ)
6. Считаете что «пендосские брокеры кидают покруче СНГ-овских кухонь»
7. Не можете жить без торговли NZD/ZAR
8. Не можете торговать с плечом ниже 1:50 //edit Некоторые брокеры предоставляют дневную маржу которая де факто дает плечо 1:100 и выше

…то Вам не нужно переходить на фьючерсы, и тем более, не надо читать этот гид.

С чего начать?

1. Брокер

Вам нужен нормальный фьючерсный брокер. Обязательно регулируемый NFA. В смысле брокеров на вкус и цвет что-то посоветовать сложно а по сему просто ограничусь списком тех на кого стоит обратить внимание на мой вкус:

• Interactive Brokers — с моей точки зрения отличный вариант. Я очень сомневаюсь что Вам удасться найти комиссию ниже чем у ИБ. Дополнительные плюшки: возможность торговать спот FX через их ECN, софт типа «комбайн», доступ на все возможные рынки мира (из западных брокеров у них самое богатое меню), доступ к API. Минусы — очень вредный, легендарно медленный и злой «саппорт», местами глючный софт, планка для входа — 10к$.
• Open E-cry. Очень неплохой вариант. Вполне доступные комиссии, комбайновый софт, человеческий сапорт, низкая планка для входа (5K), АPI. Датафид бесплатный.

Коментарий от Adventurer:

Если вы серьезно пишите на C# и вас не устраивает классика ТА, в том числе и классическое представление ценового ряда через бары-свечи, то у вас нет другого выбора, вам прямая и единственная дорога в Open E Cry. Вступительный взнос на депо — $5000, а все остальное т.е. и их платформа и датафид БЕСПЛАТНЫ. Кроме того у них идеальные условия для разработчиков, хорошо документированный API с примерами и специально выделенный сервер для торговых экспериментов. Причем если вы не открываете реальный счет с $5000, то все удовольствие будет стоить примерно $25 в месяц правда есть серьезные ограничения на глубину скачиваемой истории. Ну и кроме того это чисто фьючерсный брокер.

• TradeStation Securities. Вариант получить лицензионный Omega Tradestation. Вполне уважаемая компания, не дешевая с точки зрения комиссии и привязывает трейдера к одной платформе. Adventurer может наверное описать получше меня плюсы и минусы этой конторы

Коментарий от Adventurer:

Если вас устраивают классические способы представления ценового ряда, вы знакомы с программированием не важно на каком языке и вы хотите торговать системно то я не вижу альтернатив TradeStation Securities. Да дорого — около $100 в месяц за платформу + плата за датафид.

Но если более 10 фьючерсных сделок в месяц то платформа бесплатно. Исторические данные можно скачивать на очень большую глубину. Кроме того они открыли у себя и свою форексную кухню, но это на любителя. Т.е. через них можно торговать акциями, опционами и фьючерсами на многих биржах мира, а также делать ставки на форексной кухне. Недостаток у них один единственный — нет API к серверу, т.е. все придется делать на их платформе, хотя она и допускает подключение всевозможных DLL, а значит и матлабoв и статистик, но просто меня это в некий момент перестало устраивать и это было причиной моего ухода в Open E Cry.

А вообще, выбирайте сами, только смотрите внимательно на цену и выбор софта (если есть), цену датафида (если есть) а также доступность исторических данных. Перед открытием счета позвоните брокеру, поговорите с ним, спросите все что приходит в голову, поторгуйтесь итд.

Kоллеги, опишите Вашего любимого брокера! Давайте увеличим список.

Если нужны исторические данные в количестве большем чем их дает брокер — закупайте их у дата вендоров типа CQG. Попробуйте погонять демо у брокера (договоритесь ), не торгуйте сразу реальными деньгами. Привыкните к платформе, к котировкам итд.

2. Прочитайте насчет склейки фьючерсных контрактов у Швагера.

На мой вкус, каждый контракт следует анализировать и торговать отдельно, дабы не тестировать свои системы на иллюзиях, а на реальных ценах. Подумайте, сравните и почитайте.

3. Объекты торговли: 

«Большие» контракты (примерный эквивалент 10-12 лотов) 

Плюсы: Очень низкий спред (обычно в ликвидное время — 1 пипс на Евро, например; вместе с коммиссией примерно 1,57 пипса), есть ликвидные опционы

Минусы: контракты большого размера

«Микро» контракты (примерный эквивалент 1 лота)

Плюсы: контракты маленькие

Минусы: спреды больше чем на «больших» контрактах (желательно заходить лимитником), нет опционов.

4. Адаптация.

Тут ничего посоветовать не могу — слишком все зависит от личного стиля трейдинга. Единственный совет: учтите — котировки никто не сглаживает! присмотритесь к ценовому потоку чтобы привыкнуть и не дергаться при реальной торговле.

5. Перки и бонусы: 

5.1 Присмотритесь к товарным фьючерсам — некоторые очень волатильные, некоторые очень плавные (есть довольно некоррелированные — это важно. торгуя форекс никогда не возникало ощущение что торгуя разные пары вы все равно торгуете одно и то же под разным соусом? диверсификация по товарам- хороший способ этого избежать) есть на любой вкус и цвет. Может системы от которых вы отказались на форексе (валюты — реально тяжелый, неудобный актив с низкой волатильностью, ради выжимки трейд возможностей из которого приходиться «увеличивать» мелкие (в движение через большое плечо) могут оказаться дееспособными на других активах. Исследуйте. Замыкаться в мирок из 4-10 валют — скучно и неэффективно.

5.2 Есть брокеры (например ИБ) которые дают доступ на http://www.onechicago.com где торгуются фьючерсы на более 1000 акций и 57 ETF. Маржа — 20% от цены underlying, никаких ограничений на шорты, спреды хорошие. Попробуйте. Диверсификация — хорошо.

5.3 Присмотритесь к опционам. Эти инструменты позволяют выражать в своих торговых стратегиях более тонкие моменты чем просто «вверх» или «вниз». Прочитайте Коннолли (рекомендация от Bash) или МакМиллана в библиотеке форума и попробуйте потрейдить опционами «в уме», возможно через некоторое время вы будете торговать фьючерс или спот только как дополнение к опционным стратегиям.

Мир трейдинга богаче и ярче, чем несколько валютных пар и стремных cfd засунутых в рамки метатрейдера. Если вы захотите, вы сможете его исследовать и возможно получить из этого профит. Посмотрите. Это интересно. Замыкаться в ДЦ — это то же самое как жить в огромном городе и при этом никогда не выбираться из своего района.