В данной статье я хотел бы показать один из возможных вариантов идентификации смены основной тенденции движения рынка (глобального тренда) с целью принятия соответствующих мер по максимизации прибыли и минимизации убытков.
Немного теории о фигурах графического анализа (графических патернах).
Фигура, модель, паттерн — визуально различимая конфигурация (формация) на ценовом графике, которая периодически повторяется вследствие типичного, шаблонного поведения участников рынка в сходных условиях. Фигуры ГА (графического анализа) являются универсальными для различных рынков, инструментов, таймфреймов и могут применяться в техническом анализе активов, торгуемых на регулируемых площадках (биржах), так и на нерегулируемых — FOREX (ФОРЕКС).
Графические фигуры выполняют две основные функции: указывают на возможное направление движения цены и позволяют определить величину (рассчитать цель) этого движения.
Широкоизвестные фигуры ГА :
Модели разворота (Reversal pattern) предупреждают возможный перелом тренда:
Голова и плечи (Head and shoulders), Перевернутая Голова и плечи (Reverse Head and shoulders), Двойная вершина (Double top), Двойное дно(Double bottom), Тройная вершина (Triple top), Тройное дно(Triple bottom), Бриллиант/Алмаз (Diamond).
Модели продолжения (Continuation pattern) описывают рыночную коррекцию внутри тренда:
Треугольник (Triangle), Флаг (Flag), Вымпел (Penant), Клин (Wedge), Прямоугольник (Rectangle) др.
Кроме того, могут возникать также паттерны не известные широкой публике.
Об одном из таких паттернов и пойдет речь дальше и субъективно я его отнес к фигурам графического анализа.
Название: паттерн изменения основного тренда
Идеология: генерация предварительного сигнала о смене основного тренда
Сопутствующие индикаторы: мувинги, линии поддержки/сопротивления, свечи
Формализация: Пробой коррекционного cWMA с последующей консолидацией или корекцией под ним/откат к пробитому уровню/тест мувинга , определяющего основной тренд
Сразу предупреждаю: не ищите на графике тикер или котировку евродоллара EUR/USD — ее там нет! На графике сентябрьский контракт на евро 6EU4, но пусть это никого из любителей МТ не волнует — различие с ценами в кухнетрейдере не критичное.
Для этого нам понадобятся мувинги, настроенные по определенной методологии, описанной здесь.
Также нам понадобятся знания касательно таких понятий, как ценовые уровни, и явлений — возврат к пробитому уровню, зеркальный уровень.
И еще…
Дамы и господа, не стесняйтесь читать терминологический словарь трейдерского сленга, а также методологию настройки мувингов, которые я использую как инструмент «чтения» рынка.
В правой части графика мы видим изменивший угол наклона LEMA (long EMA) — мувинг основного тренда, и моя задача показать Вам сигналы, генерируемые ценовым графиком и нанесенными на него индикаторами, которые с высокой степенью вероятности предупреждали бы Вас о возможном изменении глобальной для данного ТФ основной рыночной тенденции.
Формализация сигнала следующая: пробой коррекционного cWMA с последующей консолидацией или коррекцией под ним/откат к пробитому уровню/тест LEMA — мувинга , определяющего основной тренд.
Следует отметить, что после пробития cWMA цена, консолидируясь под ним, может «изобразить» различные варианты фигур: флаг, коридор, фрактальная структура, но для нас суть не меняется т.к. важно само явление — консолидация ПОД (!) пробитым уровнем. Варианты графических фигур, изображаемые ценой, больше относятся к формализации точек входа/закытия позиции, но это тема для отдельного разговора.
В классическом варианте (а у нас как раз такой) набор потенциала для пробития мувинга, определяющего основной тренд (LEMA) сопровождается явлением «откат к пробитому уровню» (в данном случае это динамические уровни — WMA) и таким образом может сформироваться сильная ЛПС (линия поддержки/сопротивления) под названием «зеркальный уровень». Наличие двух перечисленных факторов несет в себе информацию о возможных вариантах точек входа/закрытии позиции.
Обратите внимание, как пробитые ранее поддержки (WMA) сверху накрывают цену и стают уже таким образом сопротивлением. Делюсь «секретом»: чем Вам не фильтр для входа лимиткой?
Следующий пример — недельный график того же актива (сентябрьский контракт на евро 6EU4), история.
Детально разобрав и усвоив основные положения в предыдущем примере Вы уже и сами должны прекрасно видеть, что все три случаяя смены основной тенденции сопровождались формацией: пробой коррекционного cWMA с последующей консолидацией или коррекцией под ним/откат к пробитому уровню/тест LEMA — мувинга , определяющего основной тренд.
Ну и упреждая возможные вопросы людей, скепитически относящихся к анализу на истории, типа: «откуда мы знаем, что это формация именно пробоя мувинга, определяющего основной тренд, а не формация отскока от этого мувинга?»
Отвечаю: смотрите старший ТФ.
Переходим не к ретроспективе, а к анализу текущей ситуации по евродоллару.
Вот так незаметно от патерна перешел в технический анализ по евро (EUR/USD, 6EU4).
На недельном графике вышеописанный паттерн.
Текущая свеча уже имеет верхнюю тень, которая по классике уперлась в коррекционные мувинги (WMA) и нижнее тело. В идеале, конечно, хотелось бы увидеть начало следующей недели с похода на север для набора потенциала перед атакой на LEMA. Однозначно можно сказать, что предварительный сигнал о смене тенденции уже сформирован.
На дейли у нас коррекция в виде флага с ложным пробоем уровня. Очень важно, что «неуход» уже сформирован — уже два закрытия под мувингами. Кстати, посмотрите на викли, ложный пробой по дейли графику четко упирается в коррекционные мувинги на недельном ТФ.
Учитывая то, что цена стоит на хорошем уровне ЛПС (линия поддержки/сопротивления) в районе 1.359 и пробивать цена его может не один день, логичным и красивым был бы такой вариант открытия недели: поход на север с открытия для отрисовки верхней недельной тени с последующим возвратом на лоу дня для прбития уровня. Данная последовательность логично впишется и в набор потенциала по недельному графику, как я уже упоминал выше.
Если же следующая неделя начнется с продаж, то они, учитывая потерю потенциала, могут сформировать медвежью ловушку. Все-таки надо обратиться к старшему ТФ — месяц мы еще не рассмотрели.
А вот на месячном графике «сюрприз» — пока еще чисто баевая формация: пробой уровня с последующей консолидацией/коррекцией над ним. Для среднесрока/долгосрока баевые сигналы отменятся в том случае, если такая же формация будет сформированна под LEMA.
А что же нам интрадейщикам до формаций на месячном графике? А то, что попытки продаж будут на своем пути встречать динамические уровни в виде WMA и LEMA. Хотите работать в поддержки на старших ТФ — принимайте риски и работайте! Но учитывайте, что ваши продажи могут резко прерваться в связи с тем, что образовавшийся краткосрочный тренд на младших ТФ окажется всего лишь коррекцией на старших.
Что мы имеем в итоге по среднесрочному прогнозу пары евродоллар (EUR/USD, 6EU4)?
У нас очень привлекательные формации для шорта на 4ч, дейли и викли, но ни разу ни селловая формация на месячном графике. Таким образом по факту имеем несовпадение сигналов на разных ТФ. Какая тенденция будет превалировать: среднесрочная или долгосрочная — покажет время. Быть ли вам в это врвемя в рынке — покажет вам это ваш РМ, ММ определения вашего стиля торговли (какой у вас ТФ основной) а также субъективное отношение к риску (как обычно в трейдинге).
Какие выводы нужно сделать после прочтения материала:
- Для успешной торговли необходима четкая формализация понятий: начало коррекции, продолжение коррекции, завершение коррекции а также идентификация момента перехода коррекции в изменение основного тренда.
- Для идентификации возможного изменения глобальной тенденции эффективно использование графических паттернов таких, как: фрактальная структура, флаг, откат к пробитому уровню, как в отдельности, так и в сочетании с другими элементами технического анализа.
- Логика движения цены на младшем ТФ подчиняется логике движения цены на старшем ТФ.
- При несовпадении сигналов на разных ТФ возникают дополнительные риски, связанные с увеличением вероятности открытия позиции против основного движения.
Новые посты в блогах трейдеров
