Не могу обойти стороной мой любимый инструмент компьютерного теханализа — мувинги. Вернее уровни, которые они определяют. Прежде всего я хочу отметить, что уровни, определяемые мувингами безоговорочно соответствуют положениям только первого, второго и пятого постулатов главы «Идентификация уровня. Постулаты».
Как вы уже знаете, я не очень доверяю графическим фигурам тех. анализа. И отношусь к наличию этих фигур на графике крайне избирательно, о чем и поведал в топике Графические паттерны. Мифы и реалии.
Но в ряду этих фигур (котором я все же доверяю) отдельной темой проходят треугольники, одну из сторон которых формирует мувинг. Обратите внимание на следующий рисунок.
Мувинги «поджимают» цену, в конечном счете, «выталкивая» её за пределы противоположной стороны треугольника, сформированной ЛПС (линией поддержки/сопротивления). Конечно же, бывают и исключения, это рынок. Но в пользу «основного» варианта говорит тот факт, что цена «уходит» в прорыв в сторону основной тенденции, определенной специальным для этого инструментом — мувингом. Здесь можно говорить о более «слабом» временном статичном уровне — ЛПС и о более «сильном» и постоянном динамичном уровне — мувинге.
Это самый «простой» и относительно несложный для понимания момент.
Куда более «загадочным» видится вариант, когда треугольник полностью сформирован мувингами. Смотрите график ниже:
для ясности, я треугольник, сформированный мувингами, дополнительно обозначил стрелками.
Ситуация в таких треугольниках куда более неоднозначна, чем в треугольниках сформированных ЛПС и мувингом(ами). Тем не менее, в этом случае есть некоторые предпочтения, о том, куда следует ожидать движение рынка.
Для понимания этих процессов у меня возникла идея сформировать понятие (или определение, если хотите) термина «конфликт тенденций».
Итак, мы уже априори приняли мувинги, как динамическое отражение уровня усредненных цен за определенный период. И в моей идеологии мувингов есть несколько типов таких уровней (см. статью о мувингах):
- краткосрочный трендовый — тенденция определена short EMA;
- среднесрочный сигнальный — тенденция определена signal WMA;
- среднесрочный коррекционный — тенденция определена correction WMA;
- долгосрочный трендовый — тенденция определена long EMA.
Так вот, момент когда цена зажата между мувингами и есть суть конфликта тенденций.
Достаточно сложно сказать, какая тенденция возобладает в результате борьбы внутри этого конфликта в том случае, если конфликт происходит в пропорции 1 к 1 (т.е. мувинг против мувинга). В какой-то момент может превалировать краткосрочная тенденция и цена пробьет долгосрочный мувинг, а в какой-то момент подход к долгосрочному мувингу может знаменовать окончание коррекции (т.е. краткосрочной тенденции) и цена, оттолкнувшись от долгосрочного мувинга, пробьет более «короткий» мувинг и уйдет далее по тренду (долгосрочному).
Вряд ли есть смысл гадать в такой ситуации, какая тенденция важнее, проще проанализировать старший тайм-фрейм, в котором нет конфликта тенденций или, альтернативный вариант, просто дождаться выхода цены за пределы «конфликта». Тем более, что колебания в «зоне конфликта тенденций» могут не иметь четко выраженной баевой или селловой консолидации и не имеют жестких границ (вспоминаем постулат №2 из главы «Идентификация уровней»).
Другое дело, когда несколько тенденций «объединяются» против какой-либо одной тенденции. Тогда есть возможность определить, что важнее в текущей рыночной ситуации: суммарные силы кратко- и среднесрочных тенденций, например, либо противостояние им (этим тенденциям) долгосрочной тенденции основного тренда. Еще раз взгляните на этот рисунок:
Обратите внимание, что против долгосрочной тенденции (определенной LEMA) объединенным «фронтом» выступают кратко- и среднесрочные тенденции в виде других трех мувингов (sEMA, sWMA и cWMA). Общими усилиями «батьку и побили».
Вы знаете, здесь есть очень большой простор для творчества с тем, чтобы формализовать для себя вероятность выхода в ту или иную сторону. Не вижу смысла описывать все подробно, но предлагаю учитывать наклон LEMA (что в принципе не противоречит и, даже, подтверждает его «работу») и совокупность противостоящих друг другу тенденций в текущем тайм-фрейме, что поможет вам формализовать для себя понятия «коррекция» и «разворот».
Например, до момента кросс-мувинга sWMA и LEMA (формирующего, как вы помните коррекционный сигнал) движение считается коррекцией, с вытекающими из этого последствиями. После же кросс-мувинга и коррекции цены к sWMA, в случае дальнейшего движения в направлении состоявшегося пробоя LEMA — считать разворот рынка состоявшимся фактом. Тоже с вытекающими отсюда последствиями.
Новые посты в блогах трейдеров
