Коррекционная внутридневная торговая стратегия

Рейтинг материала: 0% от пользователей
Нравится?
Просмотров
73
Комментариев
0
Дата публикации
6 Июнь, 2018
Автор материала
elf
Всего статей:
Всего статей:

Коррекционная внутридневная торговая стратегия

Торговая идея: открытие позиции в сторону противоположную предыдущему дневному движению с целью получения прибыли от торговли в коррекции.

Рынки: СМЕ (срочный).

Активы: высоколиквидные активы со спекулятивной составляющей, преимущественно валютные фьючерсы.

Инструменты анализа: три экрана/масштаба времени, скользящие средние, настроенные в «Системе быстрого чтения рынка», статичные уровни, осциллятор.

Сигналы и фильтры: открытие дневного бара с потерей потенциала для движения по тренду, ложный пробой хая/лоя предыдущего дневного бара, наличие статичного уровня, положение осциллятора в зоне перекупленности/перепроданности, дополнительные признаки, сигнализирующие о наступлении коррекционного движения.

 

Формализация и описание основных сигналов

Потеря потенциала

Формализация – отрыв цены от short EMA (возникает при открытии текущего бара после предыдущего широкодиапазонного).

Коррекционная внутридневная торговая стратегия

Ложный пробой хая/лоя предыдущего бара

Формализация – возврат цены на уровень открытия текущего бара после неудачной переписи хая\лоя предыдущего широкодиапазонного бара.

Коррекционная внутридневная торговая стратегия

Отработка сигнала

Формализация — подтяжка цены к short EMA.

Коррекционная внутридневная торговая стратегия

Анализ

Таймфреймы

Анализ проводится на таких таймфреймах: месяц, неделя, день, 4 часа, 1 час.

Этапы проведения анализа:

  • проверка на предмет наличия отрыва цены открытия текущего бара от короткой трендовой sEMA (обязательное условие)
  • проверка на предмет наличия ложной переписи хая/лоя предыдущего широкодиапазонного бара (обязательное условие)
  • проверка на наличие статичного или динамического уровня (обязательное условие)
  • проверка положения осциллятора относительно зон перекупленности/перепроданности (опционально)
  • проверка на совпадение сигналов (отрыв цены от sEMA и ложный пробой) на старшем таймфрейме (опционально).

В случае соответствия рыночной ситуации необходимым условиям осуществляется установка ордера на открытие позиции.

Коррекционная внутридневная торговая стратегия

Типы ордеров и уровни входа в рынок

  • Уровни входа в рынок ранжируются по степени принятия риска – консервативный и агрессивный.
  • В соответствии с п. 1, открытие позиции может осуществляться как отложенным ордером на пробой уровня, так и лимитным ордером, в зависимости от субъективного отношения к риску.

Агрессивный вход

Открытие позиции лимитным ордером в ожидании формирования ложного пробоя хая/лоя предыдущего широкодиапазонного бара. Техничный stop looss устанавливается за уровень ложного пробоя постфактум.

Коррекционная внутридневная торговая стратегия

Консервативный вход

а) Открытие позиции стоповым ордером после формирования ложного пробоя хая/лоя предыдущего широкодиапазонного бара внутри интрадейной зоны борьбы. Техничный stop looss устанавливается за уровень ложного пробоя.

Коррекционная внутридневная торговая стратегия

б) Открытие позиции стоповым ордером после формирования ложного пробоя хая/лоя предыдущего широкодиапазонного бара на пробой верхней/нижней границ интрадейной зоны борьбы. Техничный stop looss устанавливается за уровень ложного пробоя.

Коррекционная внутридневная торговая стратегия

в) Открытие позиции лимитным ордером в ожидании отбоя от ранее пробитого уровня. Уровень stop loss определяется в соответствии с субъективным отношением к принятию риска: финансовый или техничный.

Техничный – за уровень ложного пробоя.

Финансовый – в отличие от техничного, определяющегося рыночными факторами, выражается в конкретном объеме допустимых потерь, субъективно определяемых трейдером либо инвестором.

Коррекционная внутридневная торговая стратегия

г) Открытие позиции стоповым ордером после отбоя от ранее пробитого уровня (ре-тест). В случае формирования фрактальной структуры, ГФ дно, флаг возможен вход по лучшей цене (см. точка №1).

Уровень stop loss определяется в соответствии с субъективным отношением к принятию риска: финансовый или техничный.

Коррекционная внутридневная торговая стратегия

Альтернативная тактика открытия позиции

Дополнительным вариантом открытия позиции является вход в рынок стоповым ордером на пробой цены хай/лоу (часто по совместительству являющейся ценой open) текущего дня.

Коррекционная внутридневная торговая стратегия

Стоповый ордер на вход в таком случае устанавливается над/под high/low текущего дня в момент ухода рынка по тренду.

Stop loss в данном случае применяется исключительно техничный – за уровень ложного пробоя.

Риски

В случае входа в рынок с использованием данной тактики, трейдер отказывается от вариантов входа, минимизирующих риск открытия позиции в зоне борьбы или в уровень, а также сознательно принимает риски, связанные с наличием как статичных, так и динамических внутридневных поддержек/сопротивлений, отдавая приоритет в отработке сигнала старшему таймфрейму (в данном случае дейли).

Преимущества перед тактиками входа с использованием паттернов

В случае открытия позиции при наличии всех необходимых условий, вход на пробой high/low текущего дня обеспечивает максимизацию вероятности открытия позиции, в отличие от тактик, для которых необходимым условием входа в рынок есть наличие определенного паттерна.

Потенциал движения и таргеты

Отработкой сигнала в идеале является подтяжка цены к короткой трендовой скользящей средней sEMAна дейли таймфрейме в случае формирования тела или длинной тени текущего бара. АХТУНГ!!! Не забывайте о том, что значение МА — это плавающая величина! До закрытия текущего бара мувинг «дышит», т.е. целесообразно применение в т.ч. статичных уровней, которые могли бы служить в качестве уровней притяжения цены.

Коррекционная внутридневная торговая стратегия

Учитывая риски, связанные с наличием динамических сопротивлений (МА) и статичных уровней (ЛПС), уровни таргетов, как и stoploss ранжируются по вероятности закрытия позиции лимитным ордером.

Консервативный – сочетание уровней sWMAна 4ч ТФ и LEMA на 1ч ТФ или отдача предпочтения уровням притяжения цены одного из внутридневных таймфреймов.

Коррекционная внутридневная торговая стратегия

Агрессивный – ожидание полной отработки сигнала по дейли (подтяжка цены к short EMA).

Риски агрессивной тактики закрытия позиции

В случае реализации данного варианта возникают риски неопределенности с определением конкретного ценового уровня для установки лимитного ордера на закрытие ввиду отсутствия цены close дневного бара, и, соответственно, close short EMA.

Учитывая данную неопределенность, для определения уровней закрытия позиции с более дальним таргетом также целесообразно применение статичных и динамических уровней и фигур ГА, но с более дальним горизонтом анализа.

Выбирая данную тактику выхода из позиции, трейдер сознательно принимает риски, связанные с наличием как статичных, так и динамических внутридневных поддержек/сопротивлений, отдавая приоритет в отработке сигнала старшему таймфрейму.

Коррекционная внутридневная торговая стратегия

Риски стратегии

  1. вероятность полной отработки сигнала в следующем дейли баре
  2. вероятность подтяжки sEMA к уходящей по тренду цене (в большинстве случаев возникает при невыполнении условий, необходимых для открытия позиции).

 

Примеры возникновения и отработки сигналов

Формирование нижнего тела дейли бара с подтяжкой цены к sEMA при наличии «потери потенциала» для движения по тренду и ложной переписи хая предыдущего дня.

Коррекционная внутридневная торговая стратегия

Формирование коррекционного тела дейли бара с учетом и без учета выполнения достаточных условий для открытия коррекционной сделки.

Коррекционная внутридневная торговая стратегия

Формирование коррекционного дейли верхнего тела после ложного пробоя лоу предыдущего дня.

Коррекционная внутридневная торговая стратегия

Альтернативные варианты использования сигнала

Ввиду того, что основные сигналы, лежащие в основе стратегии, являются универсальными в части их применения на разных временных интервалах, с их помощью можно идентифицировать развороты среднесрочных трендов, основываясь на потере потенциала возникшей на месячном и недельном таймфреймах.

Пример открытия текущего бара с отрывом цены от короткого трендового sEMA на недельном и дневном ТФ.

Коррекционная внутридневная торговая стратегия

Отработка викли сигнала с формированием среднесрочного тренда на дейли ТФ.

Коррекционная внутридневная торговая стратегия

Начало отработки сигнала на месячном таймфрейме.

Коррекционная внутридневная торговая стратегия

Подтяжка цены к sEMA (формирование верхнего тела) и отработка cross sWMA & LEMA на месячном таймфрейме.

Коррекционная внутридневная торговая стратегия

Новые посты в блогах трейдеров

6 лет назад trend
Падение рынка криптовалют в 2018 г. хуже краха пузыря доткомов
Минус 80% — падение рынка криптовалют в 2018 году оказалось хуже краха пузыря доткомовВ 2000 году падение с пико [...]
6 лет назад trend
Крах идеи крипто-краудфандинга?
Таблица соотношения ТОПа публичных ICO по кол-ву собранных средств к их текущей рыночной стоимости. Занима [...]
6 лет назад trend
График золота после введения ETF. Bitcoin + ETF = ?
...что было с золотом после введения ETF. Да, здесь есть нюансы с временным периодом, значениями и геополитикой. Однако [...]
6 лет назад trend
ICO: несправедливое отношения к простым инвесторам
Сегодня в одном всеми известном чате бурлила дискуссия на тему несправедливого отношения проектов к простым инвесторам. [...]
6 лет назад elf
Некоторые необходимые условия для торговли коррекций
Ситуация по фунту описанная здесь, и дискуссия вокруг нее натолкнула меня на мысль описания на мой взгляд самых необ [...]
6 лет назад elf
Единственный способ дейтрийдинга
Однако даже подходы, использующие тренд, которые хорошо работают на временных промежутках от средней до большой длител [...]
Смотреть все

Написать отзыв, комментарий

Оценить статью и написать комментарий

Авторизация
*
*
Генерация пароля
Сравнить