Торговая идея: открытие позиции в сторону противоположную предыдущему дневному движению с целью получения прибыли от торговли в коррекции.
Рынки: СМЕ (срочный).
Активы: высоколиквидные активы со спекулятивной составляющей, преимущественно валютные фьючерсы.
Инструменты анализа: три экрана/масштаба времени, скользящие средние, настроенные в «Системе быстрого чтения рынка», статичные уровни, осциллятор.
Сигналы и фильтры: открытие дневного бара с потерей потенциала для движения по тренду, ложный пробой хая/лоя предыдущего дневного бара, наличие статичного уровня, положение осциллятора в зоне перекупленности/перепроданности, дополнительные признаки, сигнализирующие о наступлении коррекционного движения.
Формализация и описание основных сигналов
Потеря потенциала
Формализация – отрыв цены от short EMA (возникает при открытии текущего бара после предыдущего широкодиапазонного).
Ложный пробой хая/лоя предыдущего бара
Формализация – возврат цены на уровень открытия текущего бара после неудачной переписи хая\лоя предыдущего широкодиапазонного бара.
Отработка сигнала
Формализация — подтяжка цены к short EMA.
Анализ
Таймфреймы
Анализ проводится на таких таймфреймах: месяц, неделя, день, 4 часа, 1 час.
Этапы проведения анализа:
- проверка на предмет наличия отрыва цены открытия текущего бара от короткой трендовой sEMA (обязательное условие)
- проверка на предмет наличия ложной переписи хая/лоя предыдущего широкодиапазонного бара (обязательное условие)
- проверка на наличие статичного или динамического уровня (обязательное условие)
- проверка положения осциллятора относительно зон перекупленности/перепроданности (опционально)
- проверка на совпадение сигналов (отрыв цены от sEMA и ложный пробой) на старшем таймфрейме (опционально).
В случае соответствия рыночной ситуации необходимым условиям осуществляется установка ордера на открытие позиции.
Типы ордеров и уровни входа в рынок
- Уровни входа в рынок ранжируются по степени принятия риска – консервативный и агрессивный.
- В соответствии с п. 1, открытие позиции может осуществляться как отложенным ордером на пробой уровня, так и лимитным ордером, в зависимости от субъективного отношения к риску.
Агрессивный вход
Открытие позиции лимитным ордером в ожидании формирования ложного пробоя хая/лоя предыдущего широкодиапазонного бара. Техничный stop looss устанавливается за уровень ложного пробоя постфактум.
Консервативный вход
а) Открытие позиции стоповым ордером после формирования ложного пробоя хая/лоя предыдущего широкодиапазонного бара внутри интрадейной зоны борьбы. Техничный stop looss устанавливается за уровень ложного пробоя.
б) Открытие позиции стоповым ордером после формирования ложного пробоя хая/лоя предыдущего широкодиапазонного бара на пробой верхней/нижней границ интрадейной зоны борьбы. Техничный stop looss устанавливается за уровень ложного пробоя.
в) Открытие позиции лимитным ордером в ожидании отбоя от ранее пробитого уровня. Уровень stop loss определяется в соответствии с субъективным отношением к принятию риска: финансовый или техничный.
Техничный – за уровень ложного пробоя.
Финансовый – в отличие от техничного, определяющегося рыночными факторами, выражается в конкретном объеме допустимых потерь, субъективно определяемых трейдером либо инвестором.
г) Открытие позиции стоповым ордером после отбоя от ранее пробитого уровня (ре-тест). В случае формирования фрактальной структуры, ГФ дно, флаг возможен вход по лучшей цене (см. точка №1).
Уровень stop loss определяется в соответствии с субъективным отношением к принятию риска: финансовый или техничный.
Альтернативная тактика открытия позиции
Дополнительным вариантом открытия позиции является вход в рынок стоповым ордером на пробой цены хай/лоу (часто по совместительству являющейся ценой open) текущего дня.
Стоповый ордер на вход в таком случае устанавливается над/под high/low текущего дня в момент ухода рынка по тренду.
Stop loss в данном случае применяется исключительно техничный – за уровень ложного пробоя.
Риски
В случае входа в рынок с использованием данной тактики, трейдер отказывается от вариантов входа, минимизирующих риск открытия позиции в зоне борьбы или в уровень, а также сознательно принимает риски, связанные с наличием как статичных, так и динамических внутридневных поддержек/сопротивлений, отдавая приоритет в отработке сигнала старшему таймфрейму (в данном случае дейли).
Преимущества перед тактиками входа с использованием паттернов
В случае открытия позиции при наличии всех необходимых условий, вход на пробой high/low текущего дня обеспечивает максимизацию вероятности открытия позиции, в отличие от тактик, для которых необходимым условием входа в рынок есть наличие определенного паттерна.
Потенциал движения и таргеты
Отработкой сигнала в идеале является подтяжка цены к короткой трендовой скользящей средней sEMAна дейли таймфрейме в случае формирования тела или длинной тени текущего бара. АХТУНГ!!! Не забывайте о том, что значение МА — это плавающая величина! До закрытия текущего бара мувинг «дышит», т.е. целесообразно применение в т.ч. статичных уровней, которые могли бы служить в качестве уровней притяжения цены.
Учитывая риски, связанные с наличием динамических сопротивлений (МА) и статичных уровней (ЛПС), уровни таргетов, как и stoploss ранжируются по вероятности закрытия позиции лимитным ордером.
Консервативный – сочетание уровней sWMAна 4ч ТФ и LEMA на 1ч ТФ или отдача предпочтения уровням притяжения цены одного из внутридневных таймфреймов.
Агрессивный – ожидание полной отработки сигнала по дейли (подтяжка цены к short EMA).
Риски агрессивной тактики закрытия позиции
В случае реализации данного варианта возникают риски неопределенности с определением конкретного ценового уровня для установки лимитного ордера на закрытие ввиду отсутствия цены close дневного бара, и, соответственно, close short EMA.
Учитывая данную неопределенность, для определения уровней закрытия позиции с более дальним таргетом также целесообразно применение статичных и динамических уровней и фигур ГА, но с более дальним горизонтом анализа.
Выбирая данную тактику выхода из позиции, трейдер сознательно принимает риски, связанные с наличием как статичных, так и динамических внутридневных поддержек/сопротивлений, отдавая приоритет в отработке сигнала старшему таймфрейму.
Риски стратегии
- вероятность полной отработки сигнала в следующем дейли баре
- вероятность подтяжки sEMA к уходящей по тренду цене (в большинстве случаев возникает при невыполнении условий, необходимых для открытия позиции).
Примеры возникновения и отработки сигналов
Формирование нижнего тела дейли бара с подтяжкой цены к sEMA при наличии «потери потенциала» для движения по тренду и ложной переписи хая предыдущего дня.
Формирование коррекционного тела дейли бара с учетом и без учета выполнения достаточных условий для открытия коррекционной сделки.
Формирование коррекционного дейли верхнего тела после ложного пробоя лоу предыдущего дня.
Альтернативные варианты использования сигнала
Ввиду того, что основные сигналы, лежащие в основе стратегии, являются универсальными в части их применения на разных временных интервалах, с их помощью можно идентифицировать развороты среднесрочных трендов, основываясь на потере потенциала возникшей на месячном и недельном таймфреймах.
Пример открытия текущего бара с отрывом цены от короткого трендового sEMA на недельном и дневном ТФ.
Отработка викли сигнала с формированием среднесрочного тренда на дейли ТФ.
Начало отработки сигнала на месячном таймфрейме.
Подтяжка цены к sEMA (формирование верхнего тела) и отработка cross sWMA & LEMA на месячном таймфрейме.
Новые посты в блогах трейдеров
