Временной распад — стоимость опциона зависит от приближения к дате экспирации, то есть вероятность того, что он сможет совершить более благоприятную тенденцию становится меньше и, в связи с тем, что цена на него к окончанию срока уменьшается, данное явление называется временным распадом. В зависимости от вида опциона — на деньгах, вне денег или в деньгах – временной распад происходит по разному и поэтому опытные игроки рынка обращают внимание на следующее: стоимость опциона в деньгах имеет практически линейную зависимость от срока контракта и к его истечению составляет премию или внутреннюю стоимость; хоть опцион вне денег имеет практически такую же зависимость, по истечении срока контракта его премия выражена в временной стоимости, а достоверность, что он окажется в деньгах не велика; покупая опционы на деньгах, также следует обращать внимание на оставшийся срок данных контрактов, потому что временной распад в последние дни таких опционов значительно усиливается.
Новые посты в блогах трейдеров
