Синтетическим фьючерсом называют такую стратегию применения производных торговых инструментов, которая сочетает в себе приобретение фьючерсных и опционных контрактов разной направленности («пут» и «колл»), но одинаковыми датами исполнения и с равнозначным уровнем вариационной маржи. Употребляется такой вид актива, как правило, для хеджирования финансовых операций, причем при достаточно опытном подходе, используя синтетический фьючерс, возможно застраховать серию рисков одновременно по нескольким позициям. Также, оплачивая только опционную премию, участник рынка может свести риск активных сделок практически к нулю, что является одним из преимуществ такого стратегического подхода. Но из-за потребности глубоких знаний рынка для реализации данного метода, синтетический фьючерс сложен для новичков, не обладающих необходимым практическим опытом. Еще один недостаток – повышенная волатильность основных торговых инструментов может стать причиной неконтролируемых убытков.
Новые посты в блогах трейдеров
