Рыночная цена риска – это категория оценки торгового инструмента с учетом соотношения потенциальной прибыли, которую он вероятнее всего принесет, к возможным убыткам, что будут иметь место, если рыночные ожидания не оправдаются или по иным, связанным с его владением, причинам. В инвестиционной деятельности значение рыночной цены риска рассчитывают: для определения устойчивости портфеля ценных бумаг к негативным экономическим факторам и поиска наиболее подходящего способа управления рисками (диверсификации портфеля), во время изучения финотчетности предприятий, при проведении фундаментального или технического анализа. В качестве примеров определения рыночной цены риска можно привести следующие методы: прямую оценку (Value-at-risk) – самый распространенный способ; методику коротких продаж; компьютерное моделирование рыночных ситуаций и сценарных условий. При создания компьютерных моделей, применяют сопоставление с историческими данными (историческое моделирование) или расчет при использовании параметров вероятной волатильности актива (параметрическое моделирование).
Новые посты в блогах трейдеров
