Портфель с нулевой бетой (с нейтральной бетой) – это пакет ценных бумаг компаний из разных спектров экономики и категорий, формирование которого происходит таким образом, чтобы риск был минимален. В результате такой пакет характеризуется низкой корреляционной связью с рынком и, как правило, имеет очень низкую доходность. Используется портфель с нейтральной бетой организациями, работающими с крупными объемами финансов, которые необходимо сохранить на длительный временной период для того, чтобы постепенно исполнять свои задачи в отдаленной перспективе, независимо от экономико-политической ситуации в государстве. К таким организациям относятся социальные и пенсионные фонды, страховые корпорации. Из наиболее известных принципов формирования и управления портфеля с нулевой бетой следует выделить методы: полной диверсификации, использования «коротких продаж», арбитражного безрискового портфеля.
Новые посты в блогах трейдеров
