Опцион на процентную ставку или процентный опцион (interest rate option) – это финансовый инструмент, где в качестве базисного актива выступает кредит, депозит, вексель, облигация или другой актив по которому выплачиваются проценты. С 80-х годов 20-го века такие опционы стали все чаще применяться для хеджирования сделок, где фигурирует процентная ставка. Если речь идет о долговых обязательствах, что гарантированы казначейскими ценными бумагами США, то тут стоит упомянуть соглашения: CAP – предусматривает, что при кредите с плавающей процентной ставкой ее значение не может быть выше установленного лимита; FLOOR – при депозите с плавающей процентной ставкой, ее значение не может опускать ниже определенного значения; COLLAR – условиями соглашения образуется коридор, границы которого определяют пределы движения процентной ставки.
Новые посты в блогах трейдеров
