Обратным колл спредом называют такую стратегию при торговле опционами, когда продается контракт «при деньгах» (at the money) или «в деньгах» (in the money) и приобретается два колл-опциона страйковая цена которых выше. Используется обратный колл спред, когда на рынке ожидается усиление волатильности. Такая стратегия сопровождается небольшими рисками – убытки по сделке произойдут в том случае, если цена торгового инструмента не измениться или направится вниз. Доход предполагает рост цены базиса, причем потенциал прибыли неограничен. К обратному колл-спреду относят пропорциональный call-спред (на англ.: call ratio backspread). Такое название он получил из-за постоянно сохраняющейся пропорции между ценами купленных и проданных контрактов, которая составляет две трети (0,67), что перед заключением сделки помогает прикинуть возможные доходы или убытки и оценить целесообразность вложений.
Новые посты в блогах трейдеров
