Новостной сентимент – это аналитические данные, которые образуются в результате выхода новостей. Ранее использовался институциональными трейдерами, но благодаря развитию технологий, новым возможностям оцифровки содержимого новостей и появлению языковых методов интерпретации, извлечь выгоду из потока информаций теперь может каждый трейдер. Для отслеживания информации в нужном секторе или по конкретной компании применяют алгоритмы новостного сентимента. Такие программы предоставляют информацию в режиме реального времени, прилагая для упрощения анализа участником рынка ряд метрик: восприятие новостей (нулевое, положительное/отрицательное), поток новостей (количество событий), Z-балл (уровень статистической значимости), связь URL c газетным сообщением. Трейдер может использовать новостной сентимент как дополнительный индикатор при выборе решения для совершения сделки, как вспомогательный фильтр в применяемой стратегии или сделать основой для новой торговой тактики.
Новые посты в блогах трейдеров
