Модели ценообразования опционов представляют собой способы расчетов, что позволяют объяснить, из чего формируется стоимость данного финансового инструмента и использовать получаемые данные при его анализе. Считается, что эффективных способов расчета не было до 1973 года. Именно в этом году была обнародована модель ценообразования долгосрочных активов CAPM, но недостаток заключался в том, что применить ее можно было только при анализе рискованных активов. В дальнейшем появилось еще несколько моделей, некоторые из которых применяются и в настоящее время: модель Блэка-Шоулза, бинарная модель, а также достаточно сложные — модель Монте-Карло и модель Хестона. В толковом финансовом словаре каждая модель кратко приведена в отдельности с указанием формулы и принципа расчета.
Новые посты в блогах трейдеров
