Модель Монте-Карло

Модель Монте-Карло используется при расчетах ценообразования опциона, когда в основу вычислений заложены математические ожидания выплат по все истории базиса — необходимо сгенерировать большее количество итераций цен базиса и узнать среднее значение, причем, чем больше итераций, тем выше точность значения. Так как данная модель считается одной из сложных, то применяется крайне редко, только в том случае, когда нет возможности воспользоваться другими способами. В формуле, представленной ниже: t – время в годах (например, 5 – пять лет), S0 – текущая цена актива, N0,1 – случайная величина со стандартным нормальным распределением, что можно сгенерировать при помощи Excel, exp – функция экспоненты.