Котировочный спрэд представляет собой разницу между ценой, что запрашивает продавец активов (цена аск) и ценой по которой участник рынка готов приобрести интересующий торговый инструмент (цена бид). Таким образом, котировочный спрэд составляет разницу между максимальной ценой продавца и минимальной ценой покупателя и он имеет значение для участников рынка в том плане, что по нему судят о скрытых расходах и потенциальной прибыли. Рост котировочного спреда происходит, когда во время дисбаланса предложения и спроса происходит резкая корректировка цен, а широкий котировочный спрэд ведет к понижению потенциальной прибыли. Трейдеры, как способ снижения рисков, ведут поиск активов с узким котировочным спрэдом и стараются избегать расходов на ликвидность (у неликвидных активов величина спрэда, из-за дисбаланса цен спроса и предложения, может составлять до 6%, в то время как на ликвидные бывает около 0,3%).
Новые посты в блогах трейдеров
