Индекс волатильности VIX представляет собой показатель, выражающий ожидания рынка в краткосрочной перспективе с горизонтом 30 дней множества опционов на акции S&P 500. Для соблюдения временного интервала в 30 дней, расчет проводится от среды до 3-й пятницы следующего месяца. Аналогом для Nasdaq является индекс VXN, для Доу-Джонса – индекс VXD. Если на фондовом рынке присутствует неопределенность и опасения, то значение индекса VIX растет, при уверенной тенденции рынка значение индекса падает. Подтвердить сигналы VIX, можно при помощи данных индикатора объема DVOL (up/down volume), который показывает отношение объемов между растущими и падающими ценными бумагами. Если VIX и DVOL одновременно повышаются, то это является сигналом о скором падении рынка, если, значения снижаются, то это прогноз к дальнейшему росту рынка, а разнонаправленное движение сообщает о возможно скором возникновении бокового тренда. Существуют и другие методы прогнозирования при помощи индекса волатильности VIX. Наиболее часто приобретение фьючерсов на волатильность индекса S&P происходит для хэджирования от резкого изменения ценовой тенденции.
Новые посты в блогах трейдеров
