Triple witching или день тройного колдовства называют так, потому что в этот период наступает одновременная дата экспирации опционов на акции, опционов на индексы и фьючерсные контракты на индексы. В этот день часто происходят нелогические изменения ценовых тенденций активов, а объемы сделок увеличиваются в 1,5 – 2 раза. Причем риск и хаотичность может наблюдаться всю неделю перед наступлением дня тройного колдовства (тройной ведьмы).Такая дата на биржах бывает 4-е раза в году, один раз в квартал – в 3-ю пятницу марта, июня, сентября и декабря, так как активный торг фьючерсов происходит три месяца, а опционы на них имеют промежуточные этапы раз в месяц и исполняются именно в 3-ю пятницу. Когда в этот день, к указанным торговым событиям, еще прибавляется фьючерс на отдельные акции (SSF), то эту пятницу уже называют Quadruple Witching или день четвертного колдовства.
Новые посты в блогах трейдеров
