Дельта-нейтральная позиция

Дельта-нейтральная позиция или, как еще можно назвать, нейтральная дельта – это ситуация на рынке опционов, когда изменение базовой цены торгового инструмента не влияет на стоимость инвестиционного портфеля, то есть в сумме коэффициент дельта колл и пут опционов составляет ноль. Такая ситуация не является постоянной и действует в определенный временной интервал, пока не измениться дельта опциона. Поэтому дельта-позиция, хоть и считается достаточно безопасной, но это относится лишь к теории, так как на практике другие переменные способны повлиять на нейтральность и, вместе с этим, на доходность сделки.