Бета-коэффициент или индекс недиверсифицированного риска, который изначально был предложен Г.Марковицом, является показателем для измерения уровня риска ценной бумаги или инвестиционного портфеля. Высчитывается коэффициент количественным сравнением между курсовым движением цены акций и движением рынка акций в общем выражении. Его величина выражается относительно единицы, показывая уровень волатильности. Если значение Бета выше 1, то это означает, что акция неустойчива и с этим активом следует быть осторожнее, значение Бета менее 1, наоборот, говорит об устойчивом положении торгового инструмента на рынке и более низком риске при его покупке. Когда, при анализе инвестиционного портфеля, проведенного с помощью коэффициента Бета, его значение оказалось равно нулю, то оно сообщает, что данный актив является безрисковым.
Новые посты в блогах трейдеров
