Возврат к пробитому уровню, образованным динамическим MA и статичным LPS. Пример 2
Учитывая, что я принимаю решение касательно открытия/закрытия а также сопровождения позиции основываясь на совокупности сигналов, которые генерируют компоненты системы, то мне сложно отнести данный пример к какой-либо одной категории (то ли это «возврат к пробитому уровню», то ли «паттерны», то ли еще что-то). Поэтому в данной статье уделю внимание в бОльшей степени «возврату к пробитому уровню».
Рассмотрим сентябрьский контракт по канадскому доллару 6CU4 (или для тех, кто привык к котировкам FOREX это, за исключением зеркального отображения, аналог пары USD/CAD).
Посмотрим на старшие ТФ.
Дейли
То, что происходит на дейли графике, как и говорилось выше, относится больше к теме «графические паттерны» и предлагается к обсуждению в соответствующей категории, но в нашем контексте я не могу обойти стороной данную ситуацию, т.к. во внутридневной торговле дейли для меня является доминирующим таймфреймом.
Чтобы не углубляться в детали просто принимаем как факт образование селловой формации на дневном графике с достаточным потенциалом для падения, определяющимся количеством пунктов до мувинга, определяющего основной тренд — LEMA. Т.е. ждем продаж.
4ч и 1 ч ТФ
Тут же снова всплывает тема «графические фигуры», «фигуры, образованные динамическими и статичными уровнями», но мы ее обходим. Констатируем просто наличие треугольника с нижней границей, образованной ЛПС.
Далее возникает ситуация в которой наличие четкой формализации понятий «пробой/прокол/отскок» приобретает первостепенную важность в контексте принятия решения об открытии позиции а такжке определения точек входа.
Мы видим академический пример явления «возврат к пробитому уровню». В нашем случае, даже, уровнями, образованными нижней границей треугольника и мувингом, определяющим основной тренд — LEMA (применительно к часовому ТФ).
Консолидация/коррекция, ожидаемо возникшая под LEMA, дает возможность определить несколько точек входа в соответствии с субъективным отношением к риску. Если отвлечься от теории и говорить о моем выборе, то это точка — локальный экстремум коррекци (черная стрелка), ниже которой выставлен стоп на вход. Стоп лосс за уровнвем.
После импульса продаж позиция сопровождается трейлинг-стопом и в конце дня уже при падении объемов (т.к. торговля велась в пятницу) закрывается по маркету.
Конечно, возможны и иные варианты отрисовки паттернов, предшествующих изменению тренда: боковик, вымпел, треугольник, но суть от этого не меняется — все их можно использовать в качестве фильтров для принятия решения.
Вот так я понимаю понятие «импульсная торговля» — дождался цены на своей остановке, импульс и уход с рынка. Учитывая некоторые психологические особенности людей, не позволяющие «сидеть» в позиции в среднесроке/долгосроке, а также отсутствиве необходимого объема депо для такого рода торговли, считаю, что «Вжик» является оптимальным вариантом в этом контексте. Вжик (импульс) — отработка плана — уход с рынка. Естественно, иногда «Вжик» может превратится в «Пшик», но это уже другая история (см. риск-менеджмент и мани-менеджмент).
Часто ли возникают подобные формации? Да, довольно часто! В качестве примера ниже приведу формацию, возникшую в этот же день по серебру (SIU4).
Смотрим какие формации являлись предшественниками теста LEMA на дейли графике.
4ч и 1ч ТФ
Судите сами, господа!
Новые посты в блогах трейдеров
